lex momentum

"momentum" für den technische Indikator „Momentum“  | Status des Musterdepots: "geschlossen" 

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Nach einem regelbasierten Ansatz in Anlehnung an die Momentum-Investmentstrategie sollen für die Handelsidee dieses wikifolio-Musterdepots im Rahmen einer technischen Analyse Unternehmen (schwerpunktmäßig gelistet an Börsen in den USA) zusammengestellt werden, die eine im Vergleich zum DAX niedrigere Depot-Volatilität aufweisen. Der Anlagehorizont ist mittelfristig. 

In diesem Musterdepot "lex momentum" sollen dazu Aktien mit einem hohen Momentum zählen. Zur Errechnung des Momentums wird der aktuelle Kurswert ins Verhältnis zu einem durchschnittlichen Kursniveau der Vergangenheit gesetzt. Getreu dem Motto „The trend is your friend.“ setzen Anleger bei der Momentum-Strategie auf Statistiken, denen zufolge Aktien und Wertpapiere, die in der Vergangenheit gestiegen sind, auch in der Zukunft weiter ansteigen können. Anschaulich wird das zugrundeliegende Prinzip beim Autofahren: Je schneller man fährt, desto länger wird der Bremsweg. Momentum-Investoren setzen auf Wertpapiere, die bereits Fahrt aufgenommen haben. Der Grund ist, dass diese Werte in der Regel nicht so schnell ausgebremst werden, sondern die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie auch für längere Zeit auf der Überholspur bleiben werden. 

Es ist beabsichtigt, dass mindestens jährlich eine Umschichtung des Musterdepots sowie eine Neubewertung der herausgefilterten Aktien erfolgen kann. Es wird angestrebt, die jeweils besten der so herausgefilterten Aktien neu zu kaufen bzw. zu halten. Dabei können auch saisonale Muster eine Berücksichtigung finden. Die Auswahl der Aktien soll mit dem Ziel erfolgen, eine Risikoreduzierung und niedrige Volatilität dadurch zu erreichen, dass verschiedene Wertpapiere hereingenommen werden, die möglichst wenig miteinander korrelieren, das heißt eher gegenläufig als gleichläufig tendieren. In schlechten Börsenphasen kann der Cash-Anteil steigen.